固定ページであれば、wp_list_pagesを使うことで、固定ページの一覧を表示させることができます。
その時、現在表示されているページには、liタグにcurrent_page_itemクラスが入ってくれるので、そこの表示を変えることができます。色を濃くしたり。
特定のカスタム投稿タイプに属する記事の一覧をサイドバーに出すときには、wp_list_pages関数を使うことができません（できるの？他に何かあるのでしょうか？？）。
下記のように書くことで、現在実際に表示されているページのIDと出力されるリストのIDが一致した時だけ、liにcurrent_page_itemを持たせることができました。
他にも良い方法がありましたら、教えていただきたいです！